FXのEA(自動売買ソフト)の開発や導入に際して、バックテストによる事前検証は不可欠の作業です。
しかし、従来のMT4標準のバックテスター機能を使った一般的な方法では、EAの実力を正確に把握することが難しい側面があります。
なぜなら、この方法ではリアルタイムで変動する実際の市場環境を再現できないためです。
相場の動きはつねに変化しており、価格の変動スピードやスプレッドの状況は一定ではありません。
実環境からかけ離れたバックテスト結果に基づいてEAを評価すれば、その実力が過小評価されてしまう恐れがあります。
本番での売買で思ったように機能しない可能性もあるのです。
ティックデータ活用のメリットと重要性
そこで有効なのが「ティックデータ」を活用したバックテストです。
ティックデータとは、実際の市場における価格変動の履歴を記録したデータのことです。
これを使えば、相場の変化に応じたスプレッドの変動やスリッページの発生なども再現できます。
つまり、本番環境とほぼ同等の条件でEAの検証が可能になるのです。
ティックデータ活用のメリットは以下の通りです。
- 実際の市場の動きを再現できる
- 価格の変動スピードの違いを加味できる
- スプレッドの変動を考慮に入れられる
- スリッページが発生する状況を再現できる
- 具体的な約定履歴に基づく検証が可能
こうした点から、ティックデータを使わないバックテストよりも、はるかに高い精度でEAの実力を見極められます。
MT4でティックデータを準備する方法
MT4でティックデータを使うには、専用のデータを事前に購入・ダウンロードする必要があります。
無料で手に入る標準データにはティック情報が含まれていないためです。
おすすめは、『Tickstick』や『TickData Suite』などの有料サービスを利用すること。
これらのサービスから、比較的安価でハイクォリティのティックデータが提供されています。
データ形式はMT4用のHST形式なので、そのまま取り込めます。
ティックデータをMT4に読み込む手順は簡単です。
「ファイル」→「データフォルダを開く」と開いたフォルダに、HSTデータファイルをドラッグ&ドロップするだけです。
TDSは先にアプリを開いておけば自動でデータが連携されます。
ティックデータ活用のEAバックテスト手順
データの準備ができたら、次はバックテストを実行する作業に移ります。基本的な手順は以下の通りです。
- EA(またはEXPERTアドバイザー)を読み込む
- ティックデータを選択しチャートに適用する
- バックテストの設定を行う(期間、モデル、初期口座残高等)
- バックテストを実行し、結果をレポートで確認する
レポートには、通常のバックテストでは確認できない指標が多数表示されます。
スリッページの損益への影響度合いや、具体的な約定履歴なども分かります。
EAの検証とブラッシュアップのポイント
ティックデータ活用のバックテスト結果を基に、EAの検証を行う上で重視すべき主なポイントは以下の通りです。
- 期待値(損益期待値)がプラスかマイナスか
- スリッページによるロスカットの有無
- マーチンゲール性(一時的な損失拡大リスク)の有無
これ以外にも、ティックデータでの実績が一定期間継続しているかどうかも大切なチェック項目です。
バックテストでこうした問題点が見つかれば、EAの設定や手法の改良が必要になります。
損失を出さずに長期安定的に稼げる自動売買システムにするため、EAの不具合をブラッシュアップする作業は欠かせません。
まとめ
FXのEAの実力を検証する上で、従来のバックテスト方法では限界がありました。
実際の市場環境とはかけ離れたデータを使うため、EAの実力が過小評価されてしまう可能性があるのです。
そこで有効なのがティックデータを活用したバックテストです。
ティックデータとは価格の変動履歴を記録したデータで、これを使えば実際の市場とほぼ同等の環境を再現できます。
スプレッドの変動やスリッページの発生、約定履歴なども再現可能です。
つまり、従来の方法よりはるかに高い精度でEAの実力を検証できるのです。
MT4ではティックデータを外部サービスから購入・ダウンロードし、HSTファイルとしてチャートに読み込めば、ティックデータ活用のバックテストが行えます。
そのバックテスト結果から、期待値やスリッページ、マーチンゲール性の有無など、EAの問題点を発見し改良につなげられます。
ティックデータを用いない方法では見落とされがちだった側面をしっかり検証できること、これがティックデータ活用のメリットです。
本番環境に近い状態でEAをブラッシュアップできるため、リスク抑制と安定収益の実現に大きく貢献できるはずです。